Доброго дня, Марино!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Мішура, Ю. С. Гранична поведінка ціни бар’єрного опціону в моделі Блека-Шоулса з випадковими зносом та волатильністю. // Теорія ймовірностей та математична статистика. — К., 2011. — Вип. 84. — С. 94-101.
2. Іващук, Н. Л. Моделі оцінювання нестандартних опціонів із стохастичною змінністю ціни базового активу. // Вісник. — Львів, 2008. — N 14. — С. 203-211.
3. Каплуненко, Д. Границя для справедливої вартості контракту з опціоном дискретної моделі з випадковою еволюцією неризикового активу. // Вісник. — К., 2009. — N 226. — С. 39-45.
4. Мороз, А. Асимптотична поведінка функції вартості Американського опціону у моделі Леві при необмеженому розширенні часового інтервалу. // Вісник. — К., 2010. — N24. — С. 39-43.
5. Янішевський, В. С. Про один спосіб розв’язання рівняння ціни опціону в моделі Гестона. // Прикладні проблеми механіки і математики. — Львів, 2012. — Вип. 10. — С. 221-227.
6. Колісник, М. К. Застосування дискретних моделей для розрахунку вартості опціонів. // Вісник. — Львів, 2002. — Логістика. — С. 322-328.
7. Яковенко, Є. О. Модель опціонного контракту зі змінним терміном дії. // Вісник. — Д., 2006. — Вип. 12. — С. 276-278.
8. Купрій, Н. А. Математична модель визначення інтервалів дохідності найпоширеніших опціонних стратегій. // Науковий вісник. — Львів, 2007. — Вип. 17.3. — С. 335-344.
9. Заворотченко, К. М. Моделювання портфеля опціонів за умов невизначеності. // II Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». — Чернівці, 2011. — С. 97-98.
http://www.epravda.com.ua/publications/2011/09/2/296864/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/bodi/14.php
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/188.htm
http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=1936
http://ua-referat.com/Біноміальна_модель_оцінки_вартості_премії_опціонів
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CGkQFjAJ&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2013_6_5.pdf&ei=NVVHVPSKItLbaMeZgqgP&usg=AFQjCNF0LCpBvpdj0QdikiytApoYX4AIsQ&bvm=bv.77880786,d.d2s
http://bukvar.su/finansovye-nauki/page,2,49847-Teoriya-portfelya-G-Markovica-i-model-ocenki-dohodnosti-finansovyh-aktivov.html
http://vuz-ekonomika.com/book/146-ocenka-stoimosti-kreditnogo-defoltnogo-svopa-korporativnyx-kontragentov-dissertaciya-mezencev-vyacheslav-viktorovich/18-22-strukturnye-modeli-ili-modeli-ocenki-cds-na-osnove-stoimosti-firmy.html
http://referaty.net.ua/referaty/referat_67531.html
http://books.google.com.ua/books?id=DGvjYgG0rmYC&pg=PA247&lpg=PA247&dq=Модель оцінки вартості опціонів Мертона&source=bl&ots=SjUg8YrA1D&sig=hxheSYinV99u0V6CD0gzCtfk2R4&hl=ru&sa=X&ei=lFhHVPT5Jo_7av-ZgJgH&ved=0CD0Q6AEwAzgK#v=onepage&q=Модель оцінки вартості опціонів Мертона&f=false
http://www.strategy.com.ua/Articles/Content?Id=329&type=Forprint
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1102/2/GEB_2011_v30_No1-G_Ostrovskaya-Evaluation_of_enterprise_value_as__107.pdf
http://vlp.com.ua/files/19_27.pdf
http://www.rusnauka.com/ONG/Economics/1_chebotarjova i.v..doc.htm
http://knowledge.allbest.ru/emodel/2c0a65635a2bd78b5c53a89521216d37_0.html