Доброго Дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему: " Використання форвардних, фючерсних контрактів, опціонів та їх вплив на формування прибутку". Буду дуже вдячний!
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в системі ф'ючерсного ринку (на прикладі ринку зернових): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / Г.В. Немченко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 20 с.
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ngvprz.zip
2. Кудренко Д. В., Приставка О. П., Смирнов С. О., Хохольков О. М.. Аналіз інформаційних технологій задачі оперативного аналізу ф'ючерсних ринків: Огляд / Дніпропетровський національний ун-т. — Д. : Наука і освіта, 2003. — 80с. : рис. — Бібліогр.: с. 78-79.
3. Сохацька Олена Миколаївна. Міжнародні ф'ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти. — Т. : Карт-бланш, 2002. — 455с. : іл. — Бібліогр.: с. 440-454.
4. Ф'ючерсні ринки: глобальні тенденції та становлення в Україні: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / О.М. Сохацька; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 37 с.
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03somtsu.zip
5. Сохацька Олена Миколаївна. Ф'ючерсні ринки: Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. — Т. : Економічна думка, 1999. — 408с.
6. Буренин Алексей Николаевич. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. — 2. изд., перераб. и доп. — М. : Тривола, 1995. — 240с.
7. Иванова Екатерина Викторовна. Расчетный форвардный контракт как срочная сделка. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — XII, 144с.
8. Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення нестандартних опціонів: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.11 [Електронний ресурс] / Н.Л. Іващук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2009. — 40 с.
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09inlcno.zip
9. Математичні моделі оцінювання опціонних стратегій за умов невизначеності фондового ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 [Електронний ресурс] / Н.А. Купрій; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2010. — 20 с.
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10knanfr.zip
10. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 [Електронний ресурс] / М.В. Сільченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 19 с.
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02smvcro.zip
11. Сохацька О. М. Методологічні аспекти дослідження ф’ючерсних ринків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — Суми, 2002. — Т.5. — С.135–140.
12. Діденко С. В. Біржові деривативи: аспекти хеджування фінансових ризиків засобами ф’ючерсних та опціонних контрактів // Зб. наук. пр. — Черкаси, 2005. — Вип.14. — С.164–170.
13. Рубан Ю. В. Основні тенденції ф’ючерсних контрактів на продовольчу пшеницю // Науковий вісник. — К., 2008. — N124. — С.301–304.
14. Прудко А. В. Ф’ючерсні та форвардні контракти як інструменти захисту від недружніх поглинань // Наукові записки. — К., 2007. — Т.64: Юридичні науки. — С.41–43.
15. Малишко В. М. Ф’ючерсні контракти як вид біржових угод // Повітряне і космічне право. — К., 2009. — N2 (11). — С. 61–65.
16. Ретюнських О. Б. Проблеми становлення ф’ючерсного валютного ринку України // Торгівля і ринок України. — Донецьк, 1998. — Вип.7. — С.335–338.
17. Гниляк В. О. Особливості формування ф’ючерсного ринку в Україні // Науковий вісник. — К., 2003. — Вип.66. — С.248–251.
18. Потравка Л. О. Значення системи складських свідоцтв у створенні ф’ючерсного ринку в Україні // Таврійський наук. вісн. — Херсон, 2007. — Вип.48. — С.278–282.
19. Немченко Г. В. Основні завдання розвитку нормативно-правового забезпечення функціонування ф’ючерсної біржі на ринку сільськогосподарської продукції // Продуктивність агропромислового виробництва. — К., 2004. — N1. — С.222–225.
20. Колодій С. Мінімізація ризику на ф’ючерсному ринку методом динамічного програмування // Вісник. — К., 2006. — Вип.1 (4). — С.117–118.
21. Ващинець І. І. Форвардний контракт як засіб страхування валютних ризиків // Конституційне будівництво в Україні: теорія та практика. — Ужгород, 2000. — С.98–102.
22. Михальський В. В. Форвардний контракт та його зв’язок з кредитним ринком дорогоцінних металів // Стратегія економічного розвитку України. — К., 2002. — Вип.6 (13). — С.108–115.
23. Остапенко М. Є. Удосконалення законодавчо-правової торгівлі форвардними контактами // Наук. вісн. — К., 2004. — Вип.76. — С.294–296.
24. Чижмарь Ю. В. Проблеми правового регулювання укладення форвардних угод на товарних біржах // Конституційне будівництво в Україні: теорія та практика. — Ужгород, 2000. — С.269–272.
25. Чижмарь Ю. Товар як предмет біржових форвардних договорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2000. — Вип.17, ч.1. — С.120–125.
26. Крамаренко Я. Особливості обліку форвардних валютних операцій у комерційних банках України // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. — Т., 2002. — Вип.6. — С.116–120.
27. Владимир О. М. Економічна суть та проблеми розвитку форвардних валютних операцій в Україні // Наук. зап. — Острог, 2005. — Вип.7, ч.2. — С.133–140.
28. Остапенко М. Є. Форвардні контракти як інструмент товарного ринку // Науковий вісник. — К., 2003. — Вип.66. — С.286–290.
29. Тимченко А. В. Проблеми розвитку форвардної торгівлі зерновими на організованому аграрному ринку сільських територій // Науковий вісник. — К., 2008. — N124. — С.304–308.
30. Запоточний І. В. Опціони у системі менеджменту підприємства // «Львівська політехніка». Вісник. — Львів, 1997. — N319: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Зб. наук.-прикл. пр. N3. — C.40–42.
31. Іващук Н. Л. Кореляційні опціони на іноземні цінні папери // Вісник. — Львів, 2007. — N 606: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — С. 172–179.
32. Коверда В. М. Сучасні опціони на акції та фондові індекси як найбільш динамічні інструменти ринку деривативів // Формування ринкових відносин в Україні. — К., 2009. — N12 (103). — С.61–67.
33. Бродецька Н. Г. Особливості використання хеджуючих стратегій на прикладі стандартних опціонів пут Європейського типу // Національний аграр. ун-т. Науковий вісник. — К., 1998. — Вип.3. — С.261–265.
34. Сільченко М. В. Моделювання операційних витрат на ринку опціонів // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — К., 2001. — Вип.66. — С.169–176.
35. Колісник М. К. Застосування дискретних моделей для розрахунку вартості опціонів // Вісник. — Львів, 2002. — N446: Логістика. — С.322–328.
36. Безп’ятов А. В. Використання методу реальних опціонів для поліпшення якості оцінки українських підприємств // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. — Донецк, 2004. — Ч.2. — С.613–618.
37. Сохацька О. Використання реальних опціонів у корпоративному управлінні // Наук. зап. — Тернопіль, 2005. — Вип.14. — С.13–16.
38. Пробоїв О. Перспективи застосування моделей реальних опціонів при управлінні процесами злиття та поглинання підприємств // Наукові записки. — Тернопіль, 2006. — Вип.20. — С.157–162.
39. Іващук Н. Л. Сутність та різновиди азіатських опціонів // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2007. — Вип.224, т.2. — С.484–495.
40. Іващук Н. Л. Фактори впливу на ціни бар’єрних опціонів // Вісник. — Львів, 2007. — N580. — С.409–414.
41. Іващук Н. Л. Сутність та особливості кореляційних опціонів // Наукові записки. — Острог, 2007. — Вип.9, ч.4. — С.182–191.
42. Іващук Н. Сутність та класифікація екзотичних опціонів // Економічний аналіз. — Тернопіль, 2007. — Вип.1 (17). — С.157–161.
43. Іващук Н. Л. Моделі оцінювання нестандартних опціонів із стохастичною змінністю ціни базового активу // Вісник. — Львів, 2008. — N 14. — С. 203–211.
44. Соловейко О. М. Про швидкість збіжності цін бар’єрних опціонів з дискретним та неперервним часом // Теорія ймовірностей та математична статистика. — К., 2008. — N79. — С. 155–161.
45. Силантьєв С. О. Реконструкція атракторів імпліцитної волатильності опціонів з використанням методів нечіткої кластеризації // Економіка та підприємництво. — К., 2009. — Вип. 22. — С. 85–92.
46. Бугрій, Микола. Про одну задачу оптимізації фондового портфеля опціонів // Вісник. — Львів, 2009. — Вип. 71. — С.43–49.
47. Іващук Н. Л. Моделювання цін опціонів з фіксованою ціною базового активу та фіксованим валютним курсом // Вісник. — Львів, 2009. — N657: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — С.212–221.
48. Шкварчук Л. О. Оцінка вартості підприємства на основі методу реальних опціонів // Вісник. — К., 2010. — N1 (7). — С.59–63.
49. Габалевич І. Оптимізація поведінки учасників опціонних контрактивів на ринку похідних цінних паперів // Формування ринкової економіки в Україні. — Львів, 2005. — Вип.15, ч.1: Спецвип.: Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. — С.452–458.
50. Діденко С. В. Біржові деривативи: аспекти хеджування фінансових ризиків засобами ф’ючерсних та опціонних контрактів // Зб. наук. пр. — Черкаси, 2005. — Вип.14. — С.164–170.
51. Купрій Н. А. Математична модель визначення інтервалів дохідності найпоширеніших опціонних стратегій // Науковий вісник. — Львів, 2007. — Вип.17.3. — С.335–344.
52. Іващук Н. Л. Оцінювання зворотних опціонних контрактів // Вісник. — Львів, 2007. — N12. — С.264–270.
53. Яковенко Є. О. Модель опціонного контракту зі змінним терміном дії // Вісник. — Д., 2006. — Вип.12. — С.276–278.
54. Іващук Н. Л. Алгоритм обчислення ціни нестандартного опціону зі стохастичним доходом базового активу // Вісник. — Львів, 2009. — N640: Проблеми економіки та управління. — С. 111–121.
